Вы здесь

8 апреля Доклад на тему: НОВАЯ МЕРА КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ «VaR В КВАДРАТЕ». ЕЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ МЕРАМИ РИСКА.

8 апреля 2021 года в 19 часов состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара Высшей школы финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б., научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента факультета ВШФМ, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского.
 
Приглашаются все желающие заниматься научными исследованиями в области количественных финансов и интересующиеся результатами таких исследований: студенты бакалавриата, магистратуры, слушатели программ МВА «Финансы», EMBA, программы «Международный инвестиционный аналитик CIIA» и другие заинтересованные лица.
 
В ПРОГРАММЕ:  Доклад на тему:  НОВАЯ МЕРА КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ «VaR В КВАДРАТЕ». ЕЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ МЕРАМИ РИСКА. 
 

 
Докладчик: Минасян Виген Бабенович, к.ф.-м.н, профессор ВШФМ РАНХиГС, зав. Кафедрой корпоративных финасов, инвестиционного проектирования и оценки
 
Краткое резюме доклада:
  • В докладе будет описано новое семейство мер риска, для оценки катастрофических рисков, предложенное автором - VaR в квадрате 
  • исследованы свойства данных мер  
  • получены формулы, позволяющие вычислить значение любой меры риска типа VaR в квадрате, через значение обычной меры риска VaR, с измененной определенным образом доверительной вероятностью 
  • выполнено сравнение, с точки зрения консервативности оценки рисков, меры риска VaR в квадрате с известными мерами риска VaR и ES
Семинар «Количественные методы в финансах» проводится ежемесячно.
Ждем заинтересованных участников.
 
Дата и время проведения: 8 апреля 2021 года в 19.00
Место проведения: проспект Вернадского, д. 82, корпус 5, ауд.125
Контакты: Введенская Марина Викторовна
vvedenskaya-mv@ranepa.ru

Бакалавриат

+7 (495) 434 90 27 shfm@ranepa.ru

Магистратура

+7 (495) 434 90 27 shfm@ranepa.ru

Программы «MBA»

МВА «Финансы»

адрес

119571, Москва, пр-т Вернадского, 82. 5-ый корпус, оф. 301-303