8 апреля 2021 года в 19 часов состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара Высшей школы финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б., научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента факультета ВШФМ, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского.
Приглашаются все желающие заниматься научными исследованиями в области количественных финансов и интересующиеся результатами таких исследований: студенты бакалавриата, магистратуры, слушатели программ МВА «Финансы», EMBA, программы «Международный инвестиционный аналитик CIIA» и другие заинтересованные лица.
В ПРОГРАММЕ: Доклад на тему:
НОВАЯ МЕРА КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ «VaR В КВАДРАТЕ». ЕЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ МЕРАМИ РИСКА.
Докладчик:
Минасян Виген Бабенович, к.ф.-м.н, профессор ВШФМ РАНХиГС, зав. Кафедрой корпоративных финасов, инвестиционного проектирования и оценки
Краткое резюме доклада:
-
В докладе будет описано новое семейство мер риска, для оценки катастрофических рисков, предложенное автором - VaR в квадрате
-
исследованы свойства данных мер
-
получены формулы, позволяющие вычислить значение любой меры риска типа VaR в квадрате, через значение обычной меры риска VaR, с измененной определенным образом доверительной вероятностью
-
выполнено сравнение, с точки зрения консервативности оценки рисков, меры риска VaR в квадрате с известными мерами риска VaR и ES
Семинар «Количественные методы в финансах» проводится ежемесячно.
Ждем заинтересованных участников.
Дата и время проведения: 8 апреля 2021 года в 19.00
Место проведения: проспект Вернадского, д. 82, корпус 5, ауд.125
Контакты: Введенская Марина Викторовна
vvedenskaya-mv@ranepa.ru