Дорогие друзья!
14 апреля 2022 года, в 19 час. 00 мин., в 5-ом корпусе РАНХ и ГС при Президенте РФ, в аудитории 420, состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара Высшей школы финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б., научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента факультета ВШФМ, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского.
Приглашаются все желающие заниматься научными исследованиями в области количественных финансов и интересующиеся результатами таких исследований: студенты бакалавриата, магистратуры, слушатели программ МВА «Финансы», EMBA, программы «Инвестиционный и финансовый аналитик» и другие заинтересованные лица.
В ПРОГРАММЕ:
Доклад на тему: Новые меры риска искажения дисперсии. Взаимосвязь с мерами катастрофических рисков
Докладчик: Минасян Виген Бабенович, к.ф.-м.н, профессор ВШФМ РАНХиГС, зав. Кафедрой корпоративных финасов, инвестиционного проектирования и оценки
Краткое резюме доклада:
Меры риска искажения ожидания в последние годы широко используются в финансовых и страховых приложениях благодаря своим привлекательным свойствам.
В работах автора были введены два новых класса мер риска «VaR в степени t» и «ES в степени t» и также исследовался вопрос о принадлежности этих мер риска, к классу мер риска искажения ожидания, и были описаны соответствующие функции искажения. |
Целью данной работы является введение нового понятия мер риска искажения дисперсии, которое открывает значительное поле для исследования свойств этих мер риска, которые могут оказаться полезными в приложениях.
В работе предлагается метод поиска новых мер риска искажения дисперсии, которые можно использовать для приобретения мер риска, обладающих особыми свойствами. В результате исследования, выяснилось, что к классу мер риска искажения дисперсии принадлежат меры риска, определенным образом связанные с мерами «VaR в степени t» и «ES в степени t». |
В работе описывается композитный метод, как метод построения новых функций искажения дисперсии и соответствующих мер риска искажения.
Этот метод используется для построения большого набора примеров мер риска искажения дисперсии, которые могут найти применения при оценке определенных рисков катастрофической природы.
|
Семинар «Количественные методы в финансах» проводится ежемесячно.
Ждем заинтересованных участников.
