6 апреля 2023 года, в 19 час. 00 мин., в 5-ом корпусе РАНХ и ГС при Президенте РФ, в аудитории 420, состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара Высшей школы финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б., научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента факультета ВШФМ, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского.
Приглашаются все желающие заниматься научными исследованиями в области количественных финансов и интересующиеся результатами таких исследований: студенты бакалавриата, магистратуры, слушатели программ МВА «Финансы», EMBA, программы «Инвестиционный и финансовый аналитик» и другие заинтересованные лица.
В ПРОГРАММЕ:
Доклад на тему:
Верхние границы мер финансовых рисков различной степени катастрофичности
Докладчик: Минасян Виген Бабенович, к.ф.-м.н, профессор ВШФМ РАНХиГС, зав. Кафедрой корпоративных финасов, инвестиционного проектирования и оценки
Краткое резюме доклада:
Исследование верхних границ различных мер рисков, включающих, в том числе и меры катастрофических рисков, представляют и научный, и практический интерес. Для практики они удобны для экспресс-оценок рисков, которые достаточно просто реализуются, если верхние границы имеют простые и явные выражения.
Особенно важны случаи, когда верхние выражены лишь через несколько первых моментов закона распределения потерь и не требуют знания самого закона распределения.
|
В работе сначала изучаются верхние границы для таких известных мер риска, как ценность под риском VaR, и ожидаемый дефицит или условная ценность под риском ES. Далее получаются верхние границы для введенных автором в научный обиход мер катастрофических.
В работе также описываются результаты В. Хюрлиманна по оценке максимальных значений мер риска VaR и ES.
|
С применением подхода В. Хюрлиманна в работе приведена оценка величины экономического капитала с помощью мер риска  в зависимости от коэффициента вариации потерь, при хеджировании потерь выше их минимально возможного верхнего уровня.
|
Семинар «Количественные методы в финансах» проводится ежемесячно.
Ждем заинтересованных участников.
